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楼主: 雨鱼卿

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[学科前沿] 请教大家一些关于VAR建模的问题 [推广有奖]

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楼主

雨鱼卿 发表于 2011-9-3 10:49:41 |AI写论文

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我想请问一下大家，（1）VAR建模的时候需要做因果检验吗？是不是必须互为因果的变量才可以建立VAR？
                           （2）如果VAR建模后拟合的R值很小，大概在0.5左右，是不是建模是不好的？不可以用？
                              （3）我建立的模型发现当R值较大时，调整后的R值却很小，只有0.4，0.5的样子，这说明什么？是什么原因
                              （4）如果是作为外生变量，那该变量的滞后项是不是就不能出现在VAR中了？可是这样的话拟合度会降低，                         怎么办呢？

问题可能很基础，请大家多多帮忙

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关键词：VaR 是什么原因 SOSO 互为因果外生变量模型左右

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chenp2005 发表于3楼查看完整内容

（1）var的一个作用就是进行因果检验，所以var建模不需要互为因果的关系，直接可以建立var模型，然后采用granger检验，检验是否具有因果关系。（2）r很小，也不能说模型建的不好，因为毕竟不是单一方程，和单一方程检验不一样。能不能用还要看其他指标（3）调整的r值是加入了自由度后算出来的，只能说你的变量个数过多。（4）外生变量的滞后项可以加入到模型当中，无影响。

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

雨鱼卿 发表于 2011-9-3 14:13:49

大家帮帮忙吧，能有一点相关的东西也行，帮我解答解答

我达达的马蹄是美丽的错误，我不是归人，是个过客。

藤椅

chenp2005 发表于 2012-2-16 22:52:29

（1）var的一个作用就是进行因果检验，所以var建模不需要互为因果的关系，直接可以建立var模型，然后采用granger检验，检验是否具有因果关系。
（2）r很小，也不能说模型建的不好，因为毕竟不是单一方程，和单一方程检验不一样。能不能用还要看其他指标
（3）调整的r值是加入了自由度后算出来的，只能说你的变量个数过多。
（4）外生变量的滞后项可以加入到模型当中，无影响。