请教如何做方差比（Variance Ratio) 检验

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想做一些我国市场有效性的检验，有一种叫做方差比检验，看文章没太明白，不知道有没有高手会用EVIEWS做的啊，麻烦指点一下，不胜感谢！

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关键词：variance varian ratio ance ATI 文章 如何

没用eviews做过这个检验

需要自己编写code的

gssdzc 发表于 2014-9-13 17:26
需要自己编写code的

Eviews里是有关于方差比检验的，view-variance ratio test。

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EViews allows you to perform the Lo and MacKinlay variance ratio test for homoskedastic and heteroskedastic random walks, using the asymptotic normal distribution (Lo and MacKinlay, 1988) or wild bootstrap (Kim, 2006) to evaluate statistical significance. In addition, you may compute the rank, rank-score, or sign-based forms of the test (Wright, 2000), with bootstrap evaluation of significance. In addition, EViews offers Wald and multiple comparison variance ratio tests (Richardson and Smith, 1991; Chow and Denning, 1993), so you may perform joint tests of the variance ratio restriction for several intervals.

crystal8832 发表于 2015-1-6 13:41
Eviews里是有关于方差比检验的，view-variance ratio test。

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EViews allows you to perform the Lo an ...

请问用eviews作方差比率检验，data specification选项中的random walk 、exponential random walk和random walk innovation应该怎么选？

Eviews的操作，请看《金融市场计量经济分析》（田益祥）54-58页。有详细的解释和步骤操作。Stata的操作，请findit lomackinlay

https://ww2.mathworks.cn/help/ec ... b-93ba-bdb7a722ba16  matlab可以直接用vratiotest算出来方差比检验，链接里就是帮助文档，需要的可以自己看下