楼主: newclass
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[数据求助] 我做ADF,pp,variance ratio的检验结果不一样,为什么? [推广有奖]

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楼主
newclass 发表于 2016-8-4 07:20:47 |AI写论文
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我用eviews做adf,pp,和variance ratio test检验random walk hypothesis.样本的结果显示,adf和pp无法拒绝包含单位根这个假设,那是不是说明这个序列不服从random walk?但是VR的结果显示拒绝同方差,但不拒绝异方差的假设,这个符合random walk hypothesis的,所以说明这个市场是符合random walk的。 但为什么会出现这种不同的结果呢???谢谢 [img=13,20][/img]

关键词:variance varian ratio ance ADF hypothesis 样本

沙发
April761219747 发表于 2016-12-11 10:51:52 来自手机
正在学计量,之前遇到这个问题,老师说的是按照最严格的来。原理的话我就不太懂啦。

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