实证异质性分析求助

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【实证求助！！！】【异质性分析！！！！-分组回归】【论文】
求问异质性检验，分了两个组（牛市熊市）分组检验，为什么会两个组显著性都比原来的回归降低了呢，这是合理的吗?（原回归是两颗星，现在两个组分别为一颗星和没有星星）我看到的论文都是一个不显著，另一个样本会更加显著呢，为什么我会这样呀

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关键词：质性分析 分析求助 异质性 分组回归 一个样

分组后会出现很多种结果：两组都显著、一组显著一组不显著、两组都不显著，我最近做的分组后两组都不显著只能强行解释在这个分组间不存在异质性，楼主这个一组一颗星一组不显著，好歹是一组显著一组不显著的结果，可尝试进行解释，还可以继续引入分组的交乘项进行回归、或进行邹检验，进一步检验组间差异大小

原原小 发表于 2024-1-31 11:16
分组后会出现很多种结果：两组都显著、一组显著一组不显著、两组都不显著，我最近做的分组后两组都不显著[ ...

非常感谢，也祝你顺利！同时，再打扰您一下，请问您知道常数项t大于10是不是意味着遗漏变量的可能呢，因为我的论文常数项非常显著，大于10了。也可能因为我控制的行业年度，但是聚类标准误聚类到了行业（好像应该聚类到企业），聚类到企业稳健性通不过主要是，愁死了，硕士论文还有几天就得定稿降重了，很担心

riverlee 发表于 2024-2-2 16:55
非常感谢，也祝你顺利！同时，再打扰您一下，请问您知道常数项t大于10是不是意味着遗漏变量的可能呢，因为 ...

t大于10还好吧，一般不怎么看常数项的t值，你好严谨，个别大于10的话肯定没事，据一些老师说常数项t值非常大可能有伪回归的问题，但我认为10还好，而且也不是所有老师都在意这个
https://bbs.pinggu.org/thread-11188774-1-1.html