时变广义动态因子模型

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有没有人有时变广义动态因子模型的代码？最近在看李潇俊的“基于时变广义动态因子模型的行业间关联性及 风险溢出分析”和欧阳资生的“中国金融机构时变关联性测度研究来自频域视角的新证据”，这两篇都用到了这个模型

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