是否可以用两个工具变量合成一个来用？

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样本共为两期，即2017年和2018年。在进行内生性讨论时，找到两个合适的IV，但由于数据可得性原因，IV1仅有2017年的数据，而IV2仅有2018年的数据。若单独分开做IV检验，则显著性并不统一。考虑到可能的原因为单独一期的样本量过小，因此想到是否可以将两个不同期的IV合在一起做？
具体的方式是分别将IV1和IV2对内生变量做第一阶段回归，得出各自的内生变量的估计值x_hat1和x_hat2。接着用x_hat1和x_hat2构成x_hat，即在2017年时x_hat的值等于x_hat1，而在2018年时x_hat的值等于x_hat2，这样用x_hat这个估计量做二阶段回归。

请问大家有碰到过类似的方法吗？如果有的话是否有相关文献可以参考下，谢谢！

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关键词：工具变量 内生变量 相关文献 hat 估计量

你查查看 "Two-Sample Instrumental Variables Estimators"，看看有无帮助？

黃河泉 发表于 2024-3-8 16:58
你查查看 "Two-Sample Instrumental Variables Estimators"，看看有无帮助？

谢谢您提供的内容，我已搜到这篇文献，先阅读一下看看，感谢您的回复！