动态GMM使用江艇中介法，中介变量需要滞后吗

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江艇中介法
m和x的回归，需要和y和x回归模型相同吗
如果使用的是动态GMM
m和x的回归，m需要滞后吗？还是可以直接使用固定效应模型？

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关键词：中介变量 GMM 固定效应模型 固定效应 回归模型

江艇老师回了邮件，“如果有可能的话--例如中介变量M与原被解释变量Y的数据层级相同--应该保持一致”。

摸鱼的魔芋 发表于 2024-3-10 20:41
江艇老师回了邮件，“如果有可能的话--例如中介变量M与原被解释变量Y的数据层级相同--应该保持一致”。

层级相同是指解释变量与中介变量同期，两者可以同时滞后吗

摸鱼的魔芋 发表于 2024-3-10 20:41
江艇老师回了邮件，“如果有可能的话--例如中介变量M与原被解释变量Y的数据层级相同--应该保持一致”。

所以如果是系统GMM，M也需要滞后是吧