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其实你这两个问题反映的是你对于三步回归法每一步在干什么理解不清楚,建议做这块儿计量的时候,找完整流程的帖子学一下,不要只看局部问题。
首先是第一个问题,我觉得这好像不是一个问题。三步回归法X-Y、X-M、X-M-Y;第三步是加了中介变量的回归,不太清楚你说的系数是X系数还是abc。如果是第三步X的系数小于第一步里X的系数还挺正常的,因为你中介变量解释掉了其中一部分因素。如果是abc看第二个问题回答。
第二个问题其实是你要知道怎么解读数据结果,你用三步回归法那总效应、直接效应、间接效应什么的应该都很清楚,各部分是否显著与中介机制类型有关,这部分你不要在评论区找答案,系统学一下,不要只看边角,不然还会遇到别的问题,而且很难理解中介机制的意义。这个问题的解决跟你用哪种方法无关。
我写毕业论文的时候bootstrap、三步回归法之类的都用过,感觉数据指征差不多。我认为重要的不是你用哪种方法,主要是看你自己研究里面的那些关系是否真实存在。再说了,你看哪篇论文里检验中介机制的时候用好几种,说这个结果不好看那个补充的,这不是自己打自己脸。
而且如果你用不同中介机制方法结果差异很大的话,说明数据结果不稳健;但看你描述,你的原因应该是你又控制了行业和年份,这跟什么方法没有关系。这个时候其实你应该回到自己前面最基础的回归里去。问题在于你的控制变量,不知道你用的什么数据,但需要强调的是,行业、年份挺重要的,应该有很多相关固定效应的文章你可以看看。先把前面基础回归做好了,该控制处理的做好了再做中介机制检验,不然你会发现后面的东西一直在变。
所以建议:1、系统学一下中介机制,不要只看边角;2、回归、控制、固定效应之类的先做清楚。
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