我也不清楚,我是看一个博主介绍的,可以调整事前趋势,国内有文章用的时候是这样表述的
本文参考Beck et al.(2010)的做法,事先计算出事前的均值,然后对所有期数的回归系数和置信区间采取去均值的方式,以尽可能地处理存在的事前趋势。
参考的外国文献是这一篇
Beck, T., Levine, R., & Levkov, A. (2010). Big Bad Banks? The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States. The Journal of Finance, 65, 1637-1667.