异质性分析所有结果的R2与基准回归的R2一样

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计量小白请教一下大家：三个使用交互项异质性分析的回归结果R2都为0.687，且均和基准回归R2一致，这正常吗？可能是什么原因导致的？基准回归的代码是：
reghdfe lnemployee l.ESGr  l.size l.age l.wage l.tobinq l.roa l.lev l.soe, a(年份 industry1) vce(cluster 股票代码)
异质性分析的代码是：

reghdfe lnemployee l.ESG LSOE LESG_S（交互项） l.size l.age l.wage l.tobinq l.roa l.lev ,a(年份 industry1) vce(cluster 股票代码)

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关键词：质性分析 异质性 Employee Industry Cluster

可能是影响太小了 主要的影响可能还是固定效应部分导致的

wdlbcj 发表于 2024-3-29 12:06
可能是影响太小了 主要的影响可能还是固定效应部分导致的

感谢回答，但是稳健性分析的时候R2差距较大，R2从0.6-0.75，不像异质性分析这样全部都是0.687，找了一天也没找到问题所在

Jelly_lee 发表于 2024-3-29 18:39
感谢回答，但是稳健性分析的时候R2差距较大，R2从0.6-0.75，不像异质性分析这样全部都是0.687，找了一天也 ...

你多保留几位小数看看

没加时间固定效应吗

秋秋看财经 发表于 2024-4-3 10:46
没加时间固定效应吗

加了年度固定效应