使用reg命令回归加不加xi结果完全不同，是什么原因啊

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数据是宏观的国家层面解释变量，微观个体层面的被解释变量，使用reg回归命令时控制了时间和个体固定效应，虽然之前看到过关于国家层面变量不能用时间固定效应的文章，但是我所研究的变量在类似的宏观对微观的研究中有许多文章都加了时间固定效应，在回归过程中xi：reg与reg的回归结果完全不同，甚至符号都相反，之前认为是共线性的问题，但是一篇energy economics上的文章同样采用了宏观微观与时间固定效应，同样也有共线性问题，但是他就没有出现这样的情况，有没有大佬了解这个问题的原因

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关键词：是什么原因 REG Economics Economic Energy

如果你都解释变量和你的时间固定效应都是年份的那肯定是不对的

917968079 发表于 2024-3-28 21:52
如果你都解释变量和你的时间固定效应都是年份的那肯定是不对的

主要是我看到的一些文章，包括一些top期刊文章，里边也有类似的用宏观年份数据匹配微观数据，并且也加入了时间固定效应，如发表在energy economics上的Trade policy uncertainty and financial investment: Evidence from Chinese energy firms，也是年度的指数，但加入了年份固定效应，也没有出现这个问题

drxzzzz 发表于 2024-3-28 22:14
主要是我看到的一些文章，包括一些top期刊文章，里边也有类似的用宏观年份数据匹配微观数据，并且也加入了 ...

我刚复现了他的代码，我可以100%确认他做错了，而且是一个好几个文章都犯过的错错误

可以看下这个log文件，使用正确的命令之后TPU这个变量是肯定会omitted的，使用reg没有omitted是因为自动删除了一个年份虚拟变量这样得到的TPU的系数没有任何意义。正好最近国外有篇顶刊的文章个也出现了这个问题已经引起关注了

drxzzzz 发表于 2024-3-28 22:14
主要是我看到的一些文章，包括一些top期刊文章，里边也有类似的用宏观年份数据匹配微观数据，并且也加入了 ...

这种energy economics  不是ECON的top 有些地方经常出错，比如计量方面

drxzzzz 发表于 2024-3-28 22:14
主要是我看到的一些文章，包括一些top期刊文章，里边也有类似的用宏观年份数据匹配微观数据，并且也加入了 ...

上面那几位说的对，宏观变量和时间固定效应加到同一个面板数据模型里会完全共线性的，是错的。

之前那几篇发表出来的文章那样做，是错的。已经有几篇论文专门分析过这个问题了，原因是Stata运行的时候自动omit掉一个时间虚拟变量，所以看起来好像估计出系数了。但是那个系数是没有意义的，本质上是体现的是被omit掉的那个时间虚拟变量的效果。

能不能加时间固定效应，正常需要做检验

所以现在都偏好用-reghdfe-这样的第三方命令来代替自带的-reg-和-xtreg-（我猜这个问题引起关注后，stata会在下个大版本中修复这个问题）