不控制年份固定效应可以吗

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请教各位老师：我现在遇到的问题是只要加年份的固定效应，就变得不显著。不加年份的结果就很好。我在想是不是跟我的数据结构有关系？
我的数据结构是这样的，根据一个企业的贸易数据：企业-年份-产品-目的国4个维度的持续时间，判断这个出口是不是稳定的出口。如果是，就只保留第一年的数据，赋值为1，如果不是就为0。其余年份的数据都不进入回归。所以对每一条企业-年份-产品-目的国的数据来看，就只要第一年的数据，这个时候需要控制年份固定效应吗？

year	hs6	firm_id	country_id	stability
2002	121190	1105960041	133	1
2003	121190	1105960041	133
2004	121190	1105960041	133
2005	121190	1105960041	133
2006	121190	1105960041	133
2007	121190	1105960041	133
2008	121190	1105960041	133
2009	121190	1105960041	133
2010	121190	1105960041	133
2011	121190	1105960041	133
2012	121190	1105960041	133
2013	121190	1105960041	133

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关键词：固定效应 Stability Ability Country Count 计量经济学 国际贸易 FTA

你的问题，我做论文的时候也遇到过，控制时间后不显著，这里一个很重要的前提是你的数据适合双向固定效应模型，你做了检验没有，检验结果如果支持你采用双向固定效应模型，那你如果出现这个问题，你可能要考虑换换变量了

秋秋看财经 发表于 2024-4-2 20:27
你的问题，我做论文的时候也遇到过，控制时间后不显著，这里一个很重要的前提是你的数据适合双向固定效应模 ...

谢谢你，但是现在感觉面板数据好像都需要使用固定效应，所以我后面又换了变量。我请教了一个大牛老师，他说是需要控制年份固定效应的。

不控制的话需要解释原因。比如，有的研究如果控制年份效应会把核心解释变量absorb掉，这时候也可以不控制。