[实证分析] 非线性格兰杰因果检验 [推广有奖]

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楼主

我只是凑热闹 发表于 2024-4-10 18:40:12 |AI写论文

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非线性格兰杰因果检验

Nonlinear Granger Causality Test

【主要用途】计算Hiemstra ＆ Jones(1994)提出的TVAL和Diks ＆ Panchenko(2006)提出的Tn的统计量和p值。太多作者使用啦，最典型的是杨子晖。

【特点1】可选择带宽（bandwidth values或称epsilon）和最大滞后阶数（max embedding dimension），这个功能是我自行修改的，所以别的地方暂时没有。

【特点2】傻瓜操作，直接exe可执行文件，输出out文件，可以用记事本打开。

【特点3】代码结果有保障。运行原作者提供的数据，结果一致。另外附上作者Panchenko编写的程序，方便您对比运行结果，用的更放心！

特色1