楼主: zhaozhenfeng
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[问答] 求助:做序列相关性分析 [推广有奖]

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zhaozhenfeng 发表于 2010-6-1 16:34:23 |AI写论文

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我想做两个时间序列之间的相关性分析,比如,货币供应量和股价的相关程度,请问需要做哪些工作,比较系统全面的分析。谢谢各位!
我现在知道的有平稳性检验、协整检验还有格兰杰因果检验。流程应该是怎样的啊。拜托!
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关键词:相关性分析 序列相关性 序列相关 相关性 格兰杰因果检验 相关性 协整检验 平稳性检验 格兰杰因果检验

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lihaiyangboa 发表于2楼  查看完整内容

原序列若平稳 则ols回归 格兰杰检验即可 不平稳 单位根检验其若是同届单证 则可以 协整分析

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德足以怀远,信足以一异,义足以得众,才足以鉴古,明足以照下。此人之俊也

沙发
lihaiyangboa 发表于 2010-6-1 20:10:32
原序列若平稳 则ols回归 格兰杰检验即可
不平稳 单位根检验其若是同届单证 则可以 协整分析
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藤椅
zhaozhenfeng 发表于 2010-6-2 09:50:09
多谢!
德足以怀远,信足以一异,义足以得众,才足以鉴古,明足以照下。此人之俊也

板凳
zhaozhenfeng 发表于 2010-6-4 17:14:22
用什么指标来度量序列之间的相关度呢?
德足以怀远,信足以一异,义足以得众,才足以鉴古,明足以照下。此人之俊也

报纸
耕耘使者 发表于 2010-12-3 23:50:42
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