沪深京AB股和创业板科创板动量因子表1992-202403分位数股票样本类别形成期动量因子

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沪深京AB股和创业板科创板动量因子表1992-202403分位数股票样本类别形成期动量因子_累积收益(流通市值)动量因子_累积收益(总市值)        动量因子_累积收益(等权)动量因子_52周(流通市值加权动量因子_52周(总市值加权)动量因子_52周(等权)



数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：

沪深京AB股和创业板科创板动量因子表1992-202403.zip (14.51 MB, 需要: RMB 19 元)

2024-4-29 18:12:34 上传

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其中：

TradingMonth [交易月份] - 以“YYYY-MM”表示
MarkettypeID [市场类型] - P0300：沪深300；P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场；P9706：沪深A股市场（不包含科创板、创业板）；P9707：沪深B股市场；P9709：沪深A股和创业板；P9710：沪深AB股和创业板；P9711：科创板；P9712：沪深A股和科创板；P9713：沪深AB股和科创板；P9714：沪深A股和创业板和科创板；P9715：沪深AB股和创业板和科创板；P9716：上证A股和科创板；P9717：深证A股和创业板；P9718：北证A股市场；P9719：沪深京A股市场；P9720：沪深京AB股市场；P9721：沪深京A股和创业板；P9722：沪深京AB股和创业板；P9723：沪深京A股和科创板；P9724：沪深京AB股和科创板；P9725：沪深京A股和创业板和科创板；P9726：沪深京AB股和创业板和科创板。
Quantile [分位数] - 排序之后，取样的分位数
StockClass [股票样本类别] - 0代表全样本，1代表剔除金融、保险、ST类股票。
FormationPeriod [形成期] - 动量效应投资策略组合的形成时间区间
MomRe1 [动量因子_累积收益(流通市值)] - 按照形成期内股票累积收益率进行排序，累积收益率最高的n%股票组合流通市值加权收益率-累积收益率最低的n%股票组合流通市值加权收益率，计算累计收益需滞后一个月
MomRe2 [动量因子_累积收益(总市值)] - 按照形成期内股票累积收益率进行排序，累积收益率最高的n%股票组合总市值加权收益率-累积收益率最低的n%股票组合总市值加权收益率，计算累计收益需滞后一个月
MomRe3 [动量因子_累积收益(等权)] - 按照形成期内股票累积收益率进行排序，累积收益率最高的n%股票组合等权收益率-累积收益率最低的n%股票组合等权收益率，计算累计收益需滞后一个月
Mom52Weeks1 [动量因子_52周(流通市值加权] - 根据52周法排序，基于：t-1月末的股票收盘价/形成期内最高收盘价；比值最高的n%流通市值加权收益率-比值最低的n%流通市值加权收益率，形成期为12个月即为52周
Mom52Weeks2 [动量因子_52周(总市值加权)] - 根据52周法排序，基于：t-1月末的股票收盘价/形成期内最高价；比值最高的n%总市值加权收益率-比值最低的n%总市值加权收益率，形成期为12个月即为52周
Mom52Weeks3 [动量因子_52周(等权)] - 根据52周法排序，基于：t-1月末的股票收盘价/形成期内最高价；比值最高的n%等权收益率-比值最低的n%等权收益率，形成期为12个月即为52周

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关键词：分位数 AB股 创业板 formation quantile