如何判断是否自相关？

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得到dw<2，检验残差probability=0，是否可以判定自相关？

然后我用滞后变量作为工具进行2-stage LS检验，dw值变化不大，残差检验还是等于零，基本上所有值得变化都不大。

Hausman检验值0.17，说明接受原参数，但是我就是不明白为什么用了滞后变量作为工具结果没什么变化

谢谢~！

另外，在此，Hausman检验最后得到的数值，查chi-square分布表的话，自由度应该是什么呢？是不是工具变量个数啊？谢谢！

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关键词：自相关 判断 自相关

残差自相关可看DW，以接近2未佳

另外看修正Q统计量

Portmanteau statistics, Ljung Box test, LM test for autocorrelation.

DW is not recommended!

It 's misspecification not autocorrelation in your case.

非常感谢各位。

另外还想问一个问题，修正Q统计量多少可以说明不存在自相关呢?

在解释同一个因变量的另外一个模型里，使用工具变量修正了的模型的修正Q统计量为0.52，是否可以说明这个模型在这方面比之前那个好呢？

谢谢！

在D-W小于等于2时，D-W检验法则规定：
    如D-W＜dL，认为ei存在正自相关；
    如D-W＞d U，认为ei无自相关；
    如dL＜D-W＜dU，不能确定ei是否
    有自相关。
在D-W大于2时，D-W检验法则规：
    如4-D-W＜dL，认为ei存在负自相关；
    如4-D-w＞d U认为ei无自相关；
    如dL＜4-D-W＜dU，不能确定是否
     有自相关。

6# Ginger504


这个对，支持！！！！！！！！！！！！！！！！！！

学习一哈

Ginger504 发表于 2010-5-16 20:50
在D-W小于等于2时，D-W检验法则规定：
    如D-W＜dL，认为ei存在正自相关；
    如D-W＞d U，认为ei无自 ...

du是什么

izjhdy 发表于 2014-12-31 09:26
du是什么

D-W的上下限，根据变量个数和样本数量查表可知