stata的2sls命令求助

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在Stata中做2sls时，如果内生变量也作为“被解释变量”时，命令应该怎么写呢？用的截面数据。例如图片所示，GSU和SH既为内生变量，也为被解释变量。第一第二阶段的模型公式也列出来了，
在stata中，用ivreghdfe SH NGSC NBE Personal(GSU=instrument GSU) first endog(GSU)和ivreghdfe GSU NGSC NBE Personal(SH=instrument SH)first endog(SH)，但是一直显示syntax is "(all instrumented variables = instrument variables)"
invalid syntax，请问这里存在什么问题呢

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关键词：Stata 2SLS tata Instrument Variables 2SLS xtivreg2 2SLS 工具变量模型（2SLS） 工具变量检验；2sls；内生性 工具变量检验；2sls；内生性；ivtobit；tobit；stata

问题解决了吗？

秋秋看财经 发表于 2024-5-18 12:06
问题解决了吗？

没有呢

奇怪，这个命令是内生变量放在左边，工具变量放在右边，错误也提示这个问题，建议你在检查一下代码

在Stata中进行两阶段最小二乘法（2SLS）估计，特别是当内生变量也作为"被解释变量"时，确实需要稍微调整命令。您提供的命令格式似乎是在尝试分别对每个模型运行单独的2SLS估计。但是，一个更直接和准确的方法是同时指定所有内生变量，并将它们作为一个整体与工具变量一起列出。

对于你提到的例子，假设`GSU` 和 `SH` 都是内生变量并且相互之间有关系，你应该使用同一个命令来指定所有的内生变量以及对应的工具变量。例如：

```stata
ivreghdfe SH GSU NGSC NBE Personal (GSU SH = instrument_for_GSU instrument_for_SH), first endog(GSU SH)
```

这里的关键是`(` 和 `)` 之间的部分，你将所有内生变量放在括号的左边（由一个空格隔开），然后等于符号后面列出的是对应的工具变量。确保你的工具变量能够有效识别并解释内生变量的变化。

然而，在你的命令中可能遇到的问题在于`first endog()`选项的使用。在最新的Stata版本中，这些选项可能已经被更简洁的方式所替代或不再需要。实际上，当你使用`ivreghdfe`时，通过在括号中明确列出内生变量和工具变量，就已经隐含地指出了第一阶段回归。

因此，一个简化后的命令可能是这样的：

```stata
ivreghdfe SH GSU NGSC NBE Personal (GSU SH = instrument_for_GSU instrument_for_SH)
```

确保你已经选择了正确的工具变量`instrument_for_GSU`和`instrument_for_SH`。它们应该是与内生变量相关，但不直接与模型的误差项相关联（满足外生性和关联性条件）。如果命令仍然给出错误消息，请检查是否正确输入了所有的变量名和工具变量名，以及确保没有语法上的小错误或遗漏。

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