为什么stata10和stata11做面板模型时加robust之后的结果不一样

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如题。两个版本运行的结果和数据附在下面。问题是：不加robust之时，两个版本回归出来的固定效应和随机效应的系数的P值是一样的，加了robust之后就不一样了。我用的软件都是从论坛里下的。请问大家遇到过这样的问题么？这是软件的问题，还是stata不同版本处理robust的程序不同？先谢谢大家的回答了！

stata10运行的结果：
. xtreg y x2 x6 x10 x11,re robust

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       255
Group variable: country                         Number of groups   =        28

R-sq:  within  = 0.0250                         Obs per group: min =         6
       between = 0.4628                                        avg =       9.1
       overall = 0.4230                                        max =        10

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(4)       =     50.31
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000

                                (Std. Err. adjusted for clustering on country)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          x2 |   .4308836     .21802     1.98   0.048     .0035723     .858195
          x6 |   .0200406   .0107436     1.87   0.062    -.0010165    .0410977
         x10 |   1.880204   .8680591     2.17   0.030     .1788397    3.581569
         x11 |   .3568255   .1187031     3.01   0.003     .1241718    .5894792
       _cons |   .5334458   .0911517     5.85   0.000     .3547917    .7120998
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .29668851
     sigma_e |  .14702103


stata11运行的结果：
. xtreg y x2 x6 x10 x11,re robust

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       255
Group variable: country                         Number of groups   =        28

R-sq:  within  = 0.0250                         Obs per group: min =         6
       between = 0.4628                                        avg =       9.1
       overall = 0.4230                                        max =        10

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(4)       =     39.95
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000

                               (Std. Err. adjusted for 28 clusters in country)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          x2 |   .4308836   .3388115     1.27   0.203    -.2331746    1.094942
          x6 |   .0200406   .0157004     1.28   0.202    -.0107315    .0508127
         x10 |   1.880204   .8539447     2.20   0.028     .2065033    3.553905
         x11 |   .3568255   .2210115     1.61   0.106     -.076349         .79
       _cons |   .5334458   .1240777     4.30   0.000      .290258    .7766335
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .29668851
     sigma_e |  .14702103
         rho |  .80285179   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
数据.rar (13.67 KB)

2011-9-15 17:30:39 上传

附的数据，不能上传dat格式的，只能压缩包了

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关键词：stata10 Stata11 robust Stata tata country groups within 模型 程序

1、把结果贴出来
2、如果不能提供数据，找stata自带的数据在两个版本的中执行一下，把命令和结果都贴出来，别人可以验证。

现在根本不知道你到底做的什么

蓝色 发表于 2011-9-15 15:21
1、把结果贴出来
2、如果不能提供数据，找stata自带的数据在两个版本的中执行一下，把命令和结果都贴出来， ...

多谢版主的提醒，我把运行的结果贴出来了，有疑问的P值也用黄色标出来了。数据附在下面，由于不能上传dat格式的文件，只能上传压缩包了，麻烦大侠解压一下。期待解答中。。。

stata10中执行
xtreg y x2 x6 x10 x11,re  vce(cluster country)


. xtreg y x2 x6 x10 x11,re  vce(cluster country)

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       255
Group variable: country                         Number of groups   =        28

R-sq:  within  = 0.0250                         Obs per group: min =         6
       between = 0.4628                                        avg =       9.1
       overall = 0.4230                                        max =        10

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(4)       =     39.95
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000

                               (Std. Err. adjusted for 28 clusters in country)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          x2 |   .4308836   .3388115     1.27   0.203    -.2331746    1.094942
          x6 |   .0200406   .0157004     1.28   0.202    -.0107315    .0508127
         x10 |   1.880204   .8539447     2.20   0.028     .2065033    3.553905
         x11 |   .3568255   .2210115     1.61   0.106     -.076349         .79
       _cons |   .5334458   .1240777     4.30   0.000      .290258    .7766335
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .29668851
     sigma_e |  .14702103
         rho |  .80285179   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------



Stata11中执行
xtreg y x2 x6 x10 x11,re robust
是相同的

在stata11中
xtreg y x2 x6 x10 x11,re  vce(cluster country)
xtreg y x2 x6 x10 x11,re  vce(robust)
xtreg y x2 x6 x10 x11,re  robust
是等价的（manual介绍时这样的）

stata10中
xtreg y x2 x6 x10 x11,re  vce(cluster country)
xtreg y x2 x6 x10 x11,re  robust
结果是不同的，我没有看手册，如果不同以为着  加权的方式不同

蓝色 发表于 2011-9-15 20:26
在stata11中
xtreg y x2 x6 x10 x11,re  vce(cluster country)
xtreg y x2 x6 x10 x11,re  vce(robust)

谢谢版主。验证了一下，stata10中的xtreg y x2 x6 x10 x11,re  vce(cluster country)和stata11中的结果是一样的。再请问一下，stata10中运行这个程序：xtreg y x2 x6 x10 x11,re  robust也可以说是稳健性标准差么？因为这个结果明显要好一些。

xibei 发表于 2011-9-16 10:06
谢谢版主。验证了一下，stata10中的xtreg y x2 x6 x10 x11,re  vce(cluster country)和stata11中的结果是 ...

robust稳健性结果在论文中怎么说明啊 麻烦高手指点

R2好像没有改变，就p的值变小了 ，结果好点了，我做的固定效应，那在论文中怎么说明呢 很迷惑，麻烦大侠们指点啊