自向量回归步骤以及其中 johansen’s协整检验的条件

向量自回归var 的步骤是什么?
一些介绍 文章讲载入数据后,先做格兰杰因果,然后是johansen’s协整检验,再拆分数据为训练和测试两部分后才做平稳检验,之后定阶,定阶之后 做var向量回归 德宾沃森统计量检查残差（误差）的序列相关性 最后才德宾沃森统计量检查残差（误差）的序列相关性 还有的 做了 系数平稳检验：CUSUM检验 和脉冲冲击和方差分解

向量自回归var 的步骤中间的方法都不同?  特别是格兰杰因果,然后是johansen’s协整检验 是不是应该做平稳检验后再做这两个检验?johansen’s协整检验的条件到底是同阶单整还是一阶单整?  

knell 发表于 2024-6-1 22:31
johansen’s协整检验 使用 平稳后数据? 一阶不平稳 继续差分直到完全平稳 ?

不是吧，平稳性检验证明了各序列同阶单整后，应该用原始序列或其自然对数序列进行 Johansen’s协整检验。

VAR模型也需要先做平稳性检验。只有确保变量序列同阶单整了，才可以继续开展 johansen’s协整检验。

sniper003 发表于 2024-6-1 18:22
VAR模型也需要先做平稳性检验。只有确保变量序列同阶单整了，才可以继续开展 johansen’s协整检验。

johansen’s协整检验 使用 平稳后数据? 一阶不平稳 继续差分直到完全平稳 ?

具体是

unit root test, var lag criterion, co-integration, Granger's causality test using I(0) series

hsinfu 发表于 2024-6-4 09:12
unit root test, var lag criterion, co-integration, Granger's causality test using I(0) series

你和 上面回答好像不同一样? 到底谁的对

sniper003 发表于 2024-6-4 09:05
不是吧，平稳性检验证明了各序列同阶单整后，应该用原始序列或其自然对数序列进行 Johansen’s协整检验。

那 平稳的意义是什么?   不同明白?

I（0）序列不就是零阶单整序列，不就是原序列么

sniper003 发表于 2024-6-5 08:06
I（0）序列不就是零阶单整序列，不就是原序列么

噢 我理解错误了