GARCH模型得出日股价波动率后怎么得到年波动率?

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 股价波动 ARCH 模型

波动率就是volatility,最简单的就是算一个时间段（以日或者星期为单位）的standard deviation (这个不用教你了吧，variance 的开方)。

月和年的话你可以用日波动率乘以30开方和365开方

用周波动率的话就乘以30/7的开方和365/7的开方就好啦