GARCH模型求CVaR的方法

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最近研究GARCH模型求CVaR，在残差服从广义误差分布下，积分太复杂，还要用MATLAB编写程序求，希望做过CVaR的坛友能够相互交流一下心得体会。

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH CVAR 模型

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可惜我用MATLAB没运行出来，就是对这个式子求解，请高手指教。

alxzjiayou 发表于 2016-3-20 09:15
可惜我用MATLAB没运行出来，就是对这个式子求解，请高手指教。

请问楼上大佬解决了吗？求教