期权实际操作中利率怎么选择？ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

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楼主

andliup 发表于 2011-9-26 10:34:17 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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如题，期货实际操作中利率怎么选择，
比如伦铜的金属期权、美国股指期权？

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关键词：实际操作股指期权美国金属

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老石头发表于5楼查看完整内容

楼上说的对于股票期权是没问题的，但是外汇期权可能就有些问题。比如，即将推出的人民币外汇期权，各个币种对应的无风险利率就有讲究了，人民币市场的无风险收益率到底是选择定期存款、国债收益率还是货币市场收益率呢？因为国内债券、掉期关系还不是那么密切，况且利率市场化程度还不够。

Chemist_MZ 发表于4楼查看完整内容

可以选国债回购利率，用每天的rolling，但其实你文献看多了你会发现利率其实不是一个很重要的值，你看Galai或者BS他们写的论文，他们都用的国债年平均回报，或者别的一个市场上比较认可的无风险参照值，基本都是常数，可以取几个不同的值代入看看。总体来说，利率对于期权的价格影响不是特别大，真正影响期权价格的参数是波动率，研究波动率的论文千千万。研究利率的我没有关注过。

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沙发

kevinion 发表于 2011-9-26 10:45:29 |只看作者 |坛友微信交流群

我来打酱油的！

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藤椅

andliup 发表于 2011-9-26 14:59:32 |只看作者 |坛友微信交流群

没有这方面实务的吗？

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板凳

Chemist_MZ

发表于 2011-9-27 11:45:47 |只看作者 |坛友微信交流群

可以选国债回购利率，用每天的rolling，但其实你文献看多了你会发现利率其实不是一个很重要的值，你看Galai或者BS他们写的论文，他们都用的国债年平均回报，或者别的一个市场上比较认可的无风险参照值，基本都是常数，可以取几个不同的值代入看看。总体来说，利率对于期权的价格影响不是特别大，真正影响期权价格的参数是波动率，研究波动率的论文千千万。研究利率的我没有关注过。