[求指教]求解一道关于回归的题，求高人指教。

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题目：Consider tow stocks, A and B. Assume their annual returns are jointly normally distributed, the marginal distribution of each stock has mean 2% and standard deviation 10%, and the correlation is 0.9. What is the expected annual return of stock A if the annual return of stock B is 3%?
a. 2%
b. 2.9%
c. 4.7%
d. 1.1%

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关键词：求指教 distribution correlation distributed Deviation expected standard returns stocks annual

LZ，我感觉这题嗷嗷熟悉，但是就是一丁点都想不起来了，完全蒙住了~你提示提示这是哪块的知识啊？

http://www.bionicturtle.com/forum/viewthread/4447/#6826

找到原题了~下面是解答步骤。O(∩_∩)O~

C  0.047

lishangda520 发表于 2011-9-30 20:09
http://www.bionicturtle.com/forum/viewthread/4447/#6826

找到原题了~下面是解答步骤。O(∩_∩)O~

非常感谢提供的解答。

nagatian 发表于 2011-9-30 20:39
C  0.047

这道题的答案是b哦。

alwaysfighting 发表于 2011-10-1 15:43
非常感谢提供的解答。

O(∩_∩)O~客气客气