面板单位根检验和协整检验与面板固定效应、随机效应

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各位，想看看大家的观点：
面板单位根检验和协整是否是面板固定效应和随机效应函数估算的必要前提，也就是说我们进行固定效应还是随机效应估算时，是否必须得对面板数据的单位根和协整进行检验，只有面板数据是同阶单整且协整的前提，我们进行的面板固定效应或随机效应才是可信的。
现在看到有一部分多没进行单位根和协整检验，上来就直接是固定、随机或动态回归。
还有一部分就停留于单位根检验和协整检验。
甚是苦恼。
期待大家的高见！

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关键词：面板单位根检验 面板单位根 单位根检验 协整检验 固定效应 面板

面板单位根检验到目前为止还不成熟，不能苛求以前的研究按照现在甚至以后的标准来做。传统面板理论的一个前提是变量平稳，因此，不光是个体效应，任何的回归都应先进行单位根检验。
个人意见，仅供参考。

按照正规程序，面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。李子奈曾指出，一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势，而这些序列间本身不一定有直接的关联，此时，对这些数据进行回归，尽管有较高的R平方，但其结果是没有任何实际意义的。这种情况称为称为虚假回归或伪回归（spurious regression）。
因此为了避免伪回归，确保估计结果的有效性，我们必须对各面板序列的平稳性进行检验。

面板数据进行单位根检验时必要的，虽然现在发表的不少文章都没有进行检验

一个模型中，有些变量有单位根，有些又没有，该如何处理？

很多文章，比如国外的很多文章，其实在做面板前已经做了相关检验了，只是没有在文中列出。当然也不排除有人压根没做检验，就直接面板。

感谢lz的发问以及大家的评论，，学习了

嗯，学习了，谢谢。

我也为这个问题烦恼

还是需要更加明确的研究才好。