[文献] 基于TAR模型的中国股市价格泡沫检验 [推广有奖]

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YJZX 发表于 2011-10-19 14:37:57 |AI写论文

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摘要：要:本文对经典股票价格泡沫模型的常利率假设进行了推广,在随机利率下得到了股票价格泡沫周期性破灭的理论框架.然后在此框架下使用TAR模型对我国上证综合指数1997年10月31日到2007年10月31日的泡沫情况进行了检验,结果表明其泡沫主要集中在1999年和2007年两个年份,尤其在2007年1月到5月底泡沫程度最为严重.最后,通过分析深证指数同期的泡沫情况验证了两市泡沫的联动性.

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关键词：中国股市 AR模型 TAR 国股市价格模型中国股市

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沙发

hy880121 发表于 2011-10-19 14:37:58

摘要： 要:本文对经典股票价格泡沫模型的常利率假设进行了推广,在随机利率下得到了股票价格泡沫周期性破灭的理论框架.然后在此框架下使用TAR模型对我国上证综合指数1997年10月31日到2007年10月31日的泡沫情况进行了检验,结果表明其泡沫主要集中在1999年和2007年两个年份,尤其在2007年1月到5月底泡沫程度最为严重.最后,通过分析深证指数同期的泡沫情况验证了两市泡沫的联动性.

作者：	孟庆斌周爱民靳晓婷 Meng Qingbin Zhou Aimin Jin Xiaoting
作者单位：	孟庆斌,周爱民,Meng Qingbin,Zhou Aimin(南开大学金融系,300071) 靳晓婷,Jin Xiaoting(南开大学国际经济研究所,300071)
期刊：	南开经济研究 PKUCSSCI
Journal：	NANKAI ECONOMIC STUDIES
年，卷(期)：	2008, (4)
分类号：	C32 C44 C52 G12
关键词：	股市价格泡沫随机利率 TAR模型
机标分类号：	F83 TP1