【求助】多个变量异方差

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如果我的单方程模型里有三个变量存在异方差怎么办？用某一个变量的倒数加权做完了WLS，r2从.44到了.78,这个值可信么？做完wls再做异方差检验，显示还是存在异方差。怎么做？

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关键词：多个变量 异方差 异方差检验 方差检验 Wls 倒数 模型

用某一个变量的倒数加权做完了WLS，都存在异方差了还用其中的一个变量？

用解释变量的倒数做加权系数没怎么听说过，应该没用。加权系数一般用1/abs（resid）或者1/resid^2来做比较多。PS：残差绝对值的倒数或者是残差平方的倒数。

你这个异方差可能有些复杂；建议考虑GLS估计

602dxz 发表于 2011-10-21 12:30
用解释变量的倒数做加权系数没怎么听说过，应该没用。加权系数一般用1/abs（resid）或者1/resid^2来做比较多 ...

你的这个做法消除异方差看上去结果很好，但是理论上有问题，我记得上课老师讲过，说这种修正方法存在严重的问题，我忘了原因，所以建议再考虑一下其他做法。

多变量的情况下，不用解释变量函数的倒数进行加权，直接采用GLS方法就行了。

GLS是理论上的，现实中还得用FGLS。
建议楼主还是使用加权最小二乘，权重的选择可依据white检验所设的辅助回归，这种方法很有效。