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连老师，
请问在时间序列里关于协整的那一讲里
在使用var 与 vec命令的时候
如vec houston Dallas房价
这个命令中不需要使用D.houston吗，就是已经平稳的变量吗
还是直接用非平稳的houston，但是我不是还不能确定houston 与 Dallas是否是一阶单整的吗

同样var命令里，检验阶数的时候：似乎讲义里直接在命令后跟非平稳的变量，而不是已经调成平稳的变量。这样对吗，电脑会自动识别？？

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关键词：连老师 Houston Dallas Dall 时间序列 houston 电脑 房价

还有请问，关于threshold的视频什么时候能出啊，好期待啊

vec 的主要目的就是为了分析了两个存在协整关系的非平稳变量的长期和短期关系。
建议您认真看看视频中如下例子的讲解，如果还有问题，我们再行讨论：

*-------------------------
*-- 例2: 美国四州的房价变动
*-------------------------

    use txhprice.dta, clear
    des
    sum
    *-四个州房价的基本时序特征
    tsset t
    line austin dallas houston sa  t
   
   *-------------------------------
   *--Part I--  Dallas v.s. Houston
   *-------------------------------
   * 二变量协整分析
   
    line dallas houston t
   
    * 一个直觉的解释：
    * 若两地的房价差异过大，居民和相关资源会在两地迁移，从而使两地价格趋同，
    * 因此，可以认为达拉斯和休斯敦的房价存在协整关系
   
    *-0 检验序列的平稳性
      dfuller dallas
      dfuller houston
      * 直觉解释：在完全竞争市场中，当前的房价包含了所有信息，
      *           因此，我们无法预测明日房价的走势
   
    *-1  检验滞后阶数
      varsoc dallas houston
   
    *-2 检验协整关系的个数
      vecrank dallas houston, lag(2)
     
    *-4 建立 VECM(向量误差修正模型)
      vec dallas houston, lag(2)
      
      * 经济含义：
      * (1) 调整速度
      *    [D_dallas]L._ce1  = -0.304***
      *      若 Dallas 的房价过高，它会向着 Houston 的房价下调，
      *    [D_houston]L._ce1 = +0.503***  
      *      若 Dallas 的房价过高，Houston 的房价会追随之
      *      提示：若 [D_houston]L._ce1 = -0.503***
      *            则表明，若Houston的房价过高，它会向着 Dalla 的房价下调
      * (2) 长期均衡关系
      *     (P_dallas -1.69 - 0.868*P_houston)
         predict ce, ce
         list t dallas houston ce
         * ce > 0: 表明 dallas 的房价高于均衡水平；
         * ce < 0: 标明 dallas 的房价低于均衡化水平
         twoway (line dallas houston t,yaxis(1)) ///
                (line ce t, yaxis(2))            ///
                , yline(0,axis(2) lp(dash) lc(black*0.4))   
                                       
    *-5 冲击反应分析（脉冲响应分析）
      irf create vec2, set(vec02, replace) step(24)
      * 正交冲击反应
        irf graph oirf, impulse(dallas)  response(houston)
        irf graph oirf, impulse(houston) response(dallas)
      * 累积正交冲击反应
        irf graph coirf, impulse(dallas)  response(houston)
        irf graph coirf, impulse(houston) response(dallas)

三山愚公 发表于 2011-10-23 07:53
还有请问，关于threshold的视频什么时候能出啊，好期待啊

正在做，但由于这段时间很忙，还有一些专题没有录制完成。我尽力吧。