连老师:
我按照你的建议,进行了修改,主要是代理变量的选取上做了调整,我现在得到的比较理想的结果的sargan检验的p值都比较小,想问的是这个p值一般最小的限制是多少?我的p值是0.051,这样的可以吗?不知道怎么样能让p值变大?
连老师,我还想补充一下,我的理解是过多的工具变量容易造成sargan统计量偏小,可是我也没有加入pre,和endogenous选项,工具变量也不多呢,为什么sargan这么小呢?
还有AR(2)的可以接受的最小值是多少呢?我看文献上的都挺大的。
谢谢连老师