DSGE模型讨论之一——对数线性化（Log-linearisation）

很有用的总结。。。。。

Many thanks for your kind sharing

顶一个

恩不错啊

其实一直很想问为什么要对数线性化呢？。。是为了引入周期数据？

感激

求助楼主，SW03模型里面的投资方程，里面表示投资调整成本的S在线性化的时候如何处理啊，论文里面给出的是隐函数的形式，只说S（1）=0，S‘（1）=0，S’‘（1）＞0。看后面的线性化结果
∂L/(∂I_t (j))⇒Q_t S^' ((ε_t^I I_t)/I_(t-1) )  (ε_t^I I_t)/I_(t-1) -E_t [βQ_(t+1)  λ_(t+1)/λ_t  S^' ((ε_(t+1)^I I_(t+1))/I_t )((ε_(t+1)^I I_(t+1))/I_t )  I_(t+1)/I_t ]+1=Q_t [1-S((ε_t^I I_t)/I_(t-1) )]

非常欣赏作者所做的工作，在此还想请教一下，（1）对于一般函数的F（x）求对数线性化有无一般法则？（2）最近遇到一个比较棘手的问题对于（a-a0）整体求对数线性化[其中a0是a的S-S稳态值]？
希望楼主帮忙解答一下

请教LZ一个问题，在dynare 中，经过线性对数化后的模型，观测方程是不是就可以直接表示成为y_obs=y（y为产出缺口），y_obs也是处理过后的数据，这样对不对？

支持  谢谢楼主 辛苦了～～～～～～～～～～～～～～～～～