【数据2023】上市公司VPIN知情交易概率分析（2003-2023年）

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数据介绍：

• 年份：2003-2023
• 范围：A股上市公司
• 文件格式：Dta格式（使用Stata打开）、Xlsx格式（使用Excel打开
• 代码格式：do文件（Stata 14/15/16/17/18）
  

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计算公式：

• 通过模型计算VPIN指标首先要确定将样本期的交易量分为多少个交易量桶，参照Easley et al. (2012)的理论和陈国进等(2019)结合中国股票市场的分析，采用n=8作为日交易量桶数进行测算，最小时间间隔为1分钟。使用年度数据作为样本分析，借鉴陈国进等(2019)的理论，年度低频VPIN指标的构建如果使用滚动回归会平滑掉高频交易中的信息，所以采用静态估计法以日度交易为时间间隔，将年内所有日内VPIN的算术均值作为年度VPIN值。
  

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参考引用:

• 知情交易、信息不确定性与股票风险溢价_陈国进
  

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代码：



数据量：



描述性统计：



结果数据




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2024-10-27 15:34:47 上传

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