上市公司股价信息含量知情交易概率VPIN指标数据整理（2003-2023年）

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

信息含量知情交易概率VPIN

计算说明

---

通过模型计算VPIN指标首先要确定将样本期的交易量分为多少个交易量桶，参照Easley et al. (2012)的理论和陈国进等(2019)结合中国股票市场的分析，采用n=8作为日交易量桶数进行测算，最小时间间隔为1分钟。使用年度数据作为样本分析，借鉴陈国进等(2019)的理论，年度低频VPIN指标的构建如果使用滚动回归会平滑掉高频交易中的信息，所以采用静态估计法以日度交易为时间间隔，将年内所有日内VPIN的算术均值作为年度VPIN值。


参考文献

---

[1]王超. 股价信息含量对企业高质量发展的影响[D].东北财经大学,2022


数据说明

---

数据对象：A股上市公司
数据区间：2003-2023年数据

结果说明

---

数据截图


各年数据量


缩尾后描述性统计



附件下载

---

数据量比较大， 放在百度网盘



上市公司股价信息含量知情交易概率VPIN指标数据整理（2003-2023年） (76 Bytes, 需要: RMB 38 元)

2024-3-12 10:53:16 上传

需要: RMB 38 元  [购买]

---

经管之家：momingiqmiao7
欢迎关注，分享更多实用的数据，独家发布，严禁转载获利，转载必究，有任何问题在可以帖子下方回复，及时回复
注意：支持经管之家和微信购买（账号同名），其他渠道购买无质量保证和售后保障，批量购买可享优惠


【关注】【帖子索引2022年】【帖子索引2021年】【使用常见问题】

【点击查看更多帖子】【Stata软件下载】【Stata免费学习资料】

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：上市公司 数据整理 PIN 上市公 stata软件

上市公司常用基础数据集合

包含财务指标、公司治理、交易数据（更新至2022年）
https://bbs.pinggu.org/thread-11501087-1-1.html


季度版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11502532-1-1.html

常用控制变量集合2022年版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11502496-1-1.html

常用控制变量集合季度版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11516644-1-1.html

常用控制变量集合拓展版2022
https://bbs.pinggu.org/thread-11524856-1-1.html

常用分组/调节变量数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-11546941-1-1.html

实证分析常用代码整理合集
https://bbs.pinggu.org/thread-10980403-1-1.html

【必备】A股上市公司基础信息（行业、省份、城市、区域、高新技术企业、上市年份等）
https://bbs.pinggu.org/thread-11488295-1-1.html

★筛选数据★ 沪深A股是否ST、*ST或PT数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-11702210-1-1.html

上市公司论文实证分析筛选样本所用数据指标
https://bbs.pinggu.org/thread-11518479-1-1.html

创新投入/创新产出/创新效率/专利申请/专利授权/研发投入
https://bbs.pinggu.org/thread-11537777-1-1.html

上市公司创新水平和创新效率指标计算Stata代码（附2008-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11545330-1-1.html

【数据包络分析DEA】上市公司创新效率指标计算2006-2022年数据
https://bbs.pinggu.org/thread-11545346-1-1.html

上市公司绿色创新指标大全
https://bbs.pinggu.org/thread-11537890-1-1.html

二元式创新绩效/双元创新能力
https://bbs.pinggu.org/thread-11662195-1-1.html

技术多元化/知识多元化指标
https://bbs.pinggu.org/thread-11662333-1-1.html

上市公司数字化转型程度指标计算Stata代码（2001-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11526188-1-1.html

中国经济政策不确定EPU季度数据整理1995-2022年（附Stata代码）
https://bbs.pinggu.org/thread-11337223-1-1.html

高管海外经历/金融背景/学术背景/财务背景/性别/年龄/持股比例2008-2022年（附Stata代码）
https://bbs.pinggu.org/thread-11583957-1-1.html

华证ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11469785-1-1.html

商道融绿ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11454997-1-1.html

Wind ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11544680-1-1.html

儒家文化
https://bbs.pinggu.org/thread-11548193-1-1.html

上市公司专利质量指标计算Stata代码（1990-2022年）  知识宽度 张杰
https://bbs.pinggu.org/thread-11548568-1-1.html


上市公司专利质量指标计算Stata代码（1990-2022年）  知识宽度 李宏
https://bbs.pinggu.org/thread-11551384-1-1.html


非金融企业影子银行指标
https://bbs.pinggu.org/thread-11558348-1-1.html


股价信息含量知情交易概率
https://bbs.pinggu.org/thread-11749018-1-1.html


企业ESG表现会影响审计意见吗实证分析Stata代码（2009-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11566412-1-1.html

基于DEA方法的融资效率指标计算（A股上市公司2000-2022年数据）  
https://bbs.pinggu.org/thread-11565401-1-1.html

数字金融发展程度工具变量-与杭州球面距离与省会城市球面距离   
https://bbs.pinggu.org/thread-11567235-1-1.html

宗族文化
https://bbs.pinggu.org/thread-11580060-1-1.html

上市公司独立董事履职行为数据包含独董参会率、投非赞成票等(2004-2022年)
https://bbs.pinggu.org/thread-11596865-1-1.html

   上市公司环境信息披露质量指标分货币型和非货币型整理Stata代码（2008-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11590766-1-1.html

您好 这个文章您复刻成功了吗 买了您的数据 但是我做出来的系数是负的

小霸王栗子 发表于 2024-3-21 18:34
您好 这个文章您复刻成功了吗 买了您的数据 但是我做出来的系数是负的

您好，这篇文献目前还没去复刻