大家好,我现在想用一个sample-path based的方法解决优化问题,其中比较重要的是对商品价格建模。
我想用神经网络回归出商品价格,然后再用monte carlo模拟出sample path,不知道这样做合适与否???
就现在看到的一些参考文献都是用schwartz two factor model 等对商品价格进行建模,然后得出Sample path。Schwartz模型是一种线性的微分方程模型,而neural network regression model 是一种非线性回归方程。不知道这种回归模型能不能用来对商品价格建模。
感谢各位!