分组回归中两个组系数大小的比较检验问题

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希望能够请教一下各位，例如：通过分组回归，想要检验某个自变量在两个对照组中对因变量有何不同的影响，回归结果显示的是，自变量在两个对照组中都对因变量影响显著，但是系数大小看上去有差别，请问用什么方法可以检验，系数大小在两个对照组中，是否存在统计意义上的显著性呢？感激大家

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关键词：分组回归 结果显示 回归结果 什么方法 对照组 因变量 自变量 统计 影响

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同问

这个用系数差异性公式，我的一篇文章中讲的有，不能直接比较的，因为分组样本量不同

lihoujian 发表于 2011-11-11 15:26
这个用系数差异性公式，我的一篇文章中讲的有，不能直接比较的，因为分组样本量不同

版主，可否提供你那篇论文的题目，或者坛内链接？以便于研读学习。谢谢！

把样本合并到一起，设一个dummy，取1是A组取0是B组，用这个dummy交叉您要的那个系数，看交叉项是不是显著即可。也可以使用chow检验呀。

不是说得分四种情况吗？对于调节变量是类型的，而解释变量是连续型的，只能用分组的方法检验，不能用乘积，检验是用豪斯曼吗？suest?

我看古扎拉蒂书上说chow检验只能说明两组回归有差异，但不能说明是系数有差异还是截距有差异还是其他？这样的话，不是不可以用chow来检验组间系数差异了吗？但是我看论坛里好多帖子都是建议用chow检验?不懂到底是什么样呢？有没有人教教啊？

1029812370 发表于 2015-6-19 18:48
我看古扎拉蒂书上说chow检验只能说明两组回归有差异，但不能说明是系数有差异还是截距有差异还是其他？这样 ...

仔细看书，书上都讲了，不是你说的无法判断。
下面就是古扎拉蒂的书上讲的。


下面是伍德里奇的书里面的

谢谢了