今天刚考完MFE，后悔提早交卷了

有道题是martingale,问的是下面哪一个不是martingale
我选的答案是e^{Z(t)-0.5*t^2},因为dt系数不为0
我选错的那道是
A*[S（t）^a]*e^{\gamma*t}
问a的可能取值
只要求根就可以了
最后一道题是 delta-gamma hedging，然后算portfolio的vega
给了三个option,两个put，一个call
问买一个put1，卖两个put2，然后delta-gamma hedging by stock and call option
求vega
一时想不起来其他题目了

谢谢楼上！你说的那道：
A*[S（t）^a]*e^{\gamma*t}
问a的可能取值
只要求根就可以了

怎么求根？正确答案应该是什么？

推推推推推推推推推推推推推推推推推推

is gamma = (2*delta + sigma^2 - r)  for that problem?

我今天刚考完，利率模型加bond price一共7题。。。。。

yxzy888 发表于 2011-11-16 17:09
我今天刚考完，利率模型加bond price一共7题。。。。。

嗨，最近在看MFE，做MANUAL真是纠结，感觉很难，似乎利率模型+IT0 LEMMA+VASICEK +cox ingersoll ross模型是重点，其他的都是配菜嘛～～做题很纠结，急需有经验的人指点，能否指点下我呀～？给你留言哈～

弱弱的问一下：一共是多长时间考多少题来着？

回楼上的，3个小时30道题。

summerrain3399 发表于 2012-4-16 19:58
嗨，最近在看MFE，做MANUAL真是纠结，感觉很难，似乎利率模型+IT0 LEMMA+VASICEK +cox ingersoll ross模型 ...

我去年考的时候一题都没有...

summerrain3399 发表于 2012-4-16 19:58
嗨，最近在看MFE，做MANUAL真是纠结，感觉很难，似乎利率模型+IT0 LEMMA+VASICEK +cox ingersoll ross模型 ...

多看看随机过程教材中讲伊藤积分的，manual上讲的东西都不全。再看看专门讲interest rate models的书，就可以了。现在貌似是要做对百分之七十几才能过，加油了！