楼主: yukee820
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[证券从业考试] [FRM]请教2011Practise Exam Level1的第6题 [推广有奖]

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yukee820 发表于 2011-11-17 12:11:37 |AI写论文

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关键词：Practise Level Exam Leve ACT

沙发
miraclescreator 发表于 2011-11-17 23:51:04
给出的是covariance 矩阵，第一个数是global equity factor的variance，对角线是两个factor的covariance, 第四个数字是global bond factor variance. 最后求两个market的covariance 要考虑进去factor sensitivity.

藤椅
miraclescreator 发表于 2011-11-17 23:56:42
A对1的 sensitivity *B对1的sensitiivity * 1 variance +A对2的 sensitivity *B对2的sensitiivity * 2 variance+交叉的sensitivity *covariance, 1为 global equity factor
板凳
jane 发表于 2011-11-18 03:38:56
我的第6题怎么是求confidence interval的呢
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