[推荐]《用VaR度量市场风险》(by皮埃特罗·潘泽(Pietro Penza)、维普·K·班塞尔(Vipul K. Bansal)) - 休闲灌水

0关注
19粉丝

讲师

23%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 19815 个
通用积分: 21.0568
学术水平: 83 点
热心指数: 100 点
信用等级: 45 点
经验: 3944 点
帖子: 189
精华: 2
在线时间: 31 小时
注册时间: 2006-12-10
最后登录: 2020-3-19

楼主

cwl2603 发表于 2006-12-14 15:58:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

皮埃特罗·潘泽(Pietro Penza)、维普·K·班塞尔(Vipul K. Bansal)著,
　　机械工业出版社2001年9月出版
　　ISBN： 0471393134
　　推荐理由：风险价值(VaR)是一种应用广泛的市场定量工具。用统一的标准度量风险这个想法不错，但理解该理论的基础以及各种模型(参数模型、历史模拟模型、蒙特卡罗模拟模型)，则是在控制风险的同时赢得喝彩的关键一环。VaR方法功效强大，但如果因为模型不当而给决策者和分析师们提供了不完整抑或错误的信息，那么VaR对实际投资的危害也是巨大的。本书向风险管理者和分析师们由浅入深地介绍了VaR测算方法，内容上把握全局，几乎涵盖了所有重要的问题(统计、金融与监管)，对于实际应用有很好的参照作用。