不同阶单整的变量能否协整

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模型有三个变量，被解释变量是I(1)，解释变量有两个，一个是I(1)，一个是I(2),请问这种情况下是不是就不能做协整了？有没有什么办法可以把I（2）的解释变量变为I（1）？好像差分可以，但是这样就失去经济意义了，希望好心人能够帮助解答一下，谢谢！

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关键词：不同阶单整 同阶单整 不同阶 解释变量 经济意义 好心人 模型

同问，好心人帮忙啊

tuding 发表于 2011-11-21 08:45
同问，好心人帮忙啊

变为I（1）不还是不平稳吗，不是同阶无法协整的，同阶是协整的前提

但三个都是I（1）的话就可以协整了啊，协整就是针对非平稳的

自己再顶一下，同时求好心人解答！

mike2121 发表于 2011-11-21 09:05
但三个都是I（1）的话就可以协整了啊，协整就是针对非平稳的

你不是说解释变量中有一个是I(2)么？那它一阶肯定是不平稳的，如果一阶已经平稳了，就不用再考虑二阶是否平稳

那请再问一下，如果三个变量都是I（2）的情况，可不可以直接协整分析？还有如果建立误差修正模型的话，和三个变量都是I（1）的情况有没有什么区别？

mike2121 发表于 2011-11-21 14:57
那请再问一下，如果三个变量都是I（2）的情况，可不可以直接协整分析？还有如果建立误差修正模型的话，和三 ...

只要是同阶单整就可以协整，但这里的阶是达到平稳时最小的阶

学习了。