楼主: vicky_209
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[资料] 不同阶单整的变量能否协整 [推广有奖]

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vicky_209 发表于 2009-5-22 00:14:00 |AI写论文

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<p>不同阶单整的变量,究竟能否通过差分形式来协整呢?</p><p>我有几个变量,被解释变量是二阶单整,解释变量中的一些是一阶单整,解释变量没有二阶单整的。如果解释变量不进行差分,那么这个模型就没法做了,我想知道的是,究竟可不可以通过差分形式来使得变量达到同阶,但后做协整?</p><p>谢谢大家了!</p>
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关键词:不同阶单整 同阶单整 不同阶 解释变量 二阶单整 模型

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jh81522 发表于5楼  查看完整内容

以下是引用vicky_209在2009-5-22 14:19:00的发言:以下是引用jh81522在2009-5-22 0:45:00的发言:不能,协整的前提是同阶单整被解释变量差分得到一阶的,这样行不?“如果y和x不同阶,不能做格兰杰因果检验。如你所说,y和d(x)做因果检验,那要看y和d(x)的关系有无经济意义”——张晓峒老师原话 [此贴子已经被作者于2009-5-23 3:15:24编辑过]

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沙发
jh81522 发表于 2009-5-22 00:45:00
不能,协整的前提是同阶单整
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红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。
为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

藤椅
吉生保和马淑娟 发表于 2009-5-22 12:35:00
   可以先将被解释变量差分,再看协整性是否存在。

板凳
vicky_209 发表于 2009-5-22 14:19:00
以下是引用jh81522在2009-5-22 0:45:00的发言:
不能,协整的前提是同阶单整

被解释变量差分得到一阶的,这样行不?

报纸
jh81522 发表于 2009-5-22 23:51:00
以下是引用vicky_209在2009-5-22 14:19:00的发言:
以下是引用jh81522在2009-5-22 0:45:00的发言:
不能,协整的前提是同阶单整

被解释变量差分得到一阶的,这样行不?

“如果y和x不同阶,不能做格兰杰因果检验。如你所说,y和d(x)做因果检验,那要看y和d(x)的关系有无经济意义”——张晓峒老师原话

[此贴子已经被作者于2009-5-23 3:15:24编辑过]

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my electronic photo album:
http://www.flickr.com/photos/cnflybird
红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。
为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

地板
chenchen5918 发表于 2009-5-23 02:58:00
多变量的可以用最大似然做协整,但因果不能做。不过可以提醒你,如果期望数据同阶,可以把数据进行季节调整下

[此贴子已经被作者于2009-5-23 4:21:06编辑过]

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小油豆子 发表于 2009-5-23 16:34:00
我也遇到这样的问题,被解释变量序列未经差分就是平稳的,而解释变量却都是一阶平稳,不知道这样能不能进行协整分析,我试了下被解释变量一阶也平稳,请教高人指导这究竟怎么处理啊!

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vicky_209 发表于 2009-5-25 04:19:00
谢谢你的建议,不过我最开始已经季节调整过了呵呵~~~

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vicky_209 发表于 2009-5-25 04:19:00
以下是引用chenchen5918在2009-5-23 2:58:00的发言:
多变量的可以用最大似然做协整,但因果不能做。不过可以提醒你,如果期望数据同阶,可以把数据进行季节调整下

谢谢你的建议,不过我最开始已经季节调整过了呵呵~~~

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vicky_209 发表于 2009-5-25 04:20:00
以下是引用jh81522在2009-5-22 23:51:00的发言:
以下是引用vicky_209在2009-5-22 14:19:00的发言:
以下是引用jh81522在2009-5-22 0:45:00的发言:
不能,协整的前提是同阶单整

被解释变量差分得到一阶的,这样行不?

“如果y和x不同阶,不能做格兰杰因果检验。如你所说,y和d(x)做因果检验,那要看y和d(x)的关系有无经济意义”——张晓峒老师原话


有理有理,谢谢谢谢~~~

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