S-Plus软件如何对BEKK模型的溢出效应进行检验啊？

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用S-Plus软件估计出BEKK模型后，如何检验溢出效应啊。从网上找到相应程序并修改如下：

> a.mod=llwbekk$model

> a.mod$arch$value$lag.1[1,2]=0

> a.mod$garch$value$lag.1[1,2]=0

> a.mod$garch$which$lag.1[1,2]=F

> a.mod$arch$which$lag.1[1,2]=F

> a.mod$arch$value$lag.1[2,1]=0

> a.mod$garch$value$lag.1[2,1]=0

> a.mod$arch$which$lag.1[2,1]=F

> a.mod$garch$which$lag.1[2,1]=F

> llwsp=mgarch(series=llw,model=a.mod)

Iteration   0  Step Size = 0.00396202  Likelihood = -1362.52

.....

teration  37  Step Size = 0.196261  Likelihood =  8.35511

> LR.a=-2*(llwsp$likelihood-llwbekk$likelihood)

> LR.a

[1] 4520.734

> 1-pchisq(LR.a,4)

[1] 0

> summary(llwsp)

Warning messages:

  Choleski decomposition not of full rank in: chol(B)

Problem in backsolve(chol(B), diag(k)): x and r should have the same number of rows

Use traceback() to see the call stack

问题：一是LR统计量怎么这么大啊，不论单向还双向的检验没有不显著的，与BEKK模型估计结果不一致；二是如何用Wald统计量进行检验啊?
请高手指点！！！！多谢！！！！！

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关键词：S-Plus软件 BEKK模型 溢出效应 bekk PLUS 检验 模型

你好，我也在做这个，刚刚用S-PLUS把模型估计出来，检验的方法我提问后也是没有什么进展。
我用eviews编程的方法也估计出了二元的11个参数，那里可以直接在菜单中用wald方法检验。但是LR的那里好像没有。我目前就只知道这些。
我想想请问一下，你的这个检验程序中第一句里的 llwbekk是什么意思？是保存在S-PLUS里面的估计结果吗？

我也做出来了LR检验，和你一样全部都是显著的，值很大。