[课件与资料] 第七章期权定价(金融工程学-中央财大-李磊宁) [推广有奖]

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fsaasdfs~ 发表于 2024-11-18 07:56:05 |AI写论文

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像其他金融资产一样，期权的价值无非等于它可能取得的任何价值乘以该价值产生概率的加总。 ---洛伦兹格利茨
第一节期权的价值边界
确定期权价值的边界是期权定价的第一步，也是正确描绘期权价值曲线的根底。
〔一〕期权价格的上限1．看涨期权价格的上限：在任何情况下，期权的价值都不会超过标的资产的价格。否那么的话，套利者就可以通过买入标的资产并卖出看涨期权的方法来获取无风险利润。因此，标的资产价格都是看涨期权价格的上限：其中，c代表欧式看涨期权价格，C代表美式看涨期权价格，S代表标的资产价格。