[学科前沿] 关于回归模型的问题,新手很是困惑 [推广有奖]

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楼主

anyme 发表于 2011-11-24 05:37:38 |AI写论文

15论坛币

恳请大牛告诉我怎么做?
实在是搞不懂,对于单个的linear regression model 0 我还是懂,
可是两个model就真的不知道了,请问有没有哪里可以找到相关的例题,谢谢啦

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lindaxun 查看完整内容

(a) 应该是 [（n-1-p1-p2)*SSH] / 吧？ (b）是partial R^2的定义； (c）根据R^2的定义，把相应的SSR, SSE代进去就可以了； (d）这里的R^2是一个Full model与一个intercept only的Null model做比较相当于(a)中的p1 = 0, SSE0 = SSTO F = [（n-1-p1-p2)*SSH] / = [ (n -1- p2) * (SSTO-SSE1)]/ = [ (n -1- p2) * (1 - SSE1/SSTO)]/ = [ (n -1- p2) * R^2 ]/ R^2 = (F*p2)/(n - 1- p2 + ...

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关键词：回归模型 regression regressio regress Linear 模型

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

lindaxun 发表于 2011-11-24 05:37:39

(a) 应该是 [（n-1-p1-p2)*SSH] / [p2*SSE1] 吧？
(b）是partial R^2的定义；
(c）根据R^2的定义，把相应的SSR, SSE代进去就可以了；
(d）这里的R^2是一个Full model与一个intercept only的Null model做比较
相当于(a)中的p1 = 0, SSE0 = SSTO
F = [（n-1-p1-p2)*SSH] / [p2*SSE1]
   = [ (n -1- p2) * (SSTO-SSE1)]/[p2*SSE1]
   = [ (n -1- p2) * (1 - SSE1/SSTO)]/[p2*(SSE1/SSTO)]
   = [ (n -1- p2) * R^2 ]/ [p2 * (1-R^2)]
R^2  = (F*p2)/(n - 1- p2 + F*p2)

藤椅

anyme 发表于 2011-11-24 15:01:05

自己顶一个

板凳

sodaree 发表于 2011-11-24 23:13:20

第一个就是构造t统计量,然后查表得显著性水平就可以了。这个可以用STATA做，有数据的话，直接regress命令就好了，然后就都算出来了。没有数据就是算，估计值除以标准误差构造t统计量。
第二个就回到最开始推导r2的公式，换成部分就可以了。
第三个和第二个问题可以一起推导。
第四个构造f统计量，F统计量是用r2的公式表达的，这里就是用f表达R2，其实变形就可以了。

这些都可以看下伍德里奇的计量经济学现代观点，3，4，5章都在讲这些内容，都是书上的公式。