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竞争性电力市场中的金融工程理论与实证研究
近二十年来,世界电力工业从政府高度监管的垂直一体化模式走上打破垄断,引入竞争的电力市场化道路,已经成为潮流,电力工业从垂直一体化模式逐步转变为以电力市场为核心的竞争模式。在竞争性电力市场中,电力成为一种普通商品,其价格随区域电力市场供求关系的变化而波动,市场参与者面临着巨大的电力市场风险。随着电力市场的出现,电力衍生产品逐步成为电力交易的主要形式之一。与之相适应,竞争性电力市场中的金融工程问题得到了广泛重视。
本文以国外成熟竞争性电力市场为背景,对电价模型、衍生产品定价、电力风险管理和竞争性环境下的电力项目投资分析等领域的金融工程理论进行了较深入的探索性研究。本论文主要工作和创新点如下:(1)电价随机模型对于电力衍生产品定价、风险管理、资产定价及不确定条件下的投资决策等具有基础意义。本文中提出了基于仿射跳跃—扩散过程的,具有2个和3个跳跃分量的电价随机模型以及一种新的参数标定方法,根据主要欧洲电力市场的日前小时电价历史数据标定了模型参数并用Monte Carlo方法分析了模型的模拟效果。(2)由于电力是典型的不能大规模储存的流商品,无套利定价原 ...

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关键词：电力市场 实证研究 金融工程 竞争性 Monte Carlo