人大经济论坛 › 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品 › 金融数学大作业求助，50 ~ 100 RMB/题

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楼主: cloudtifa

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[学科前沿] 金融数学大作业求助，50 ~ 100 RMB/题 [推广有奖]

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cloudtifa 发表于 2011-12-4 08:40:19 |AI写论文

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关键词：金融数学 RMB hotmail Bright Sample 数学邮箱

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y65656 发表于5楼查看完整内容

第一题用比较笨的方法就是先用随机微分方程的方法把Xt解出来，再带到Pt里，再用2元伊藤公式求DPt，这种方法我觉得稍微麻烦，也许又简单的解法，不过40%分值的题，麻烦点也正常，第一问求出表达式，第二问就差不多了，我没动手算，所以具体形式也不大了解第二题第一问直觉来说表达式不大难，第二问可能会用到BS公式，第三问根据那个图应该能推出来我水平有限，希望能给楼主提供个思路

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violetqueen 发表于 2011-12-4 09:13:41

学习一下

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Enthuse 发表于 2011-12-9 00:02:35

not so bad...

板凳

hfutpang 发表于 2011-12-21 15:27:32

不会

报纸

y65656 发表于 2011-12-22 00:34:20

第一题用比较笨的方法就是先用随机微分方程的方法把Xt解出来，再带到Pt里，再用2元伊藤公式求DPt，这种方法我觉得稍微麻烦，也许又简单的解法，不过40%分值的题，麻烦点也正常，第一问求出表达式，第二问就差不多了，我没动手算，所以具体形式也不大了解
第二题第一问直觉来说表达式不大难，第二问可能会用到BS公式，第三问根据那个图应该能推出来
我水平有限，希望能给楼主提供个思路