面板数据-随机效应模型自相关问题

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Eviews初学阶段，用的是6.1，
经过F检验和H检验，判定用随机效应模型，但是DW值很低
固定效应模型可以加入ar(1)项克服自相关的问题，
随机效应模型不能加AR（1）项，该怎么消除自相关呢？
希望各位大侠不吝赐教~~

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关键词：随机效应模型 自相关问题 随机效应 面板数据 自相关 面板 模型

没人搭理，难道是我问题太白痴了？

用杜宾两步法或DW值求出p值，然后用差分法就可以了

玉宇筱筱 发表于 2011-12-13 18:36
用杜宾两步法或DW值求出p值，然后用差分法就可以了

我是小白啊，肿么操作呢。。

玉宇筱筱 发表于 2011-12-13 18:36
用杜宾两步法或DW值求出p值，然后用差分法就可以了

谢谢回复~ but 杜宾两步法和DW值求P还不会~~囧

哎，面板数据模型确实很麻烦~固定的和时间序列没什么差异，随机的就有问题了，最近没时间算这些，帮顶吧

杜宾两步估计法就是在程序区域输入 ls  y  c  y(-1)  x  x(-1)回车    在方程窗口y(-1)的系数就是p
杜宾两步估计法原理

杜宾两步法原理

玉宇筱筱 发表于 2011-12-13 19:05
杜宾两步法原理

很热心。顶一下！

玉宇筱筱 发表于 2011-12-13 18:59
杜宾两步估计法就是在程序区域输入 ls  y  c  y(-1)  x  x(-1)回车    在方程窗口y(-1)的系数就是p
杜宾两 ...

太感人了~~