关于随机效应模型

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连老师：
       您好！
       想请教您一个问题。高级课程中，您提到在大样本下，使用随机效应模型比较合理。那么面板数据观察值至少为多少，可以使用随机效应模型来得到稳健的结果呢？
        谢谢您！

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关键词：随机效应模型 随机效应 面板数据 连老师 大样本 模型 课程 样本

这是个相对的概念，不容易讲清楚。

换个角度理解或许更好，相对于 FE，RE 多了一个严格的假设条件——个体效应和解释变量不能相关。遗憾的是，这个假设通常不能满足。然而，如果通过 hausman 检验确定了这个假设的合理性，RE 可以提供给位有效的估计量（因为它估计的参数比 FE 少很多），且可以在模型设定中加入那些不随时间变化的变量（如 race，gender）等。

arlionn 发表于 2015-11-2 23:25
这是个相对的概念，不容易讲清楚。

换个角度理解或许更好，相对于 FE，RE 多了一个严格的假设条件——个 ...

谢谢连老师！您的意思是，在是否选择随机效应模型的分析中，还是要以hausman检验为主，对吗？
如果经过检验，发现只能用fe而不能用re，像“行业”这种不随时间变化的变量，如何在回归中控制呢？

其实，控制了个体效应，就已经控制了行业等所有不随时间变化的因素了。