面板数据随机效应模型中不能加入自回归AR（1）

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在做面板数据模型，hausman检验，得出选择随机模型，但是随机模型的DW值为2.6，存在序列相关性。看一些书上说要消除相关性可以加入AR(1),但是随机模型中不能加入AR(1)啊，只有在混合模型中和固定效应模型中才能，在此想求助下各位大侠，我该怎么在随机效应模型中，消除相关性啊？

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关键词：随机效应模型 随机效应 面板数据 自回归 Hausman检验 相关性 模型

随机模型中，为什么不能加入ar(1)？

时点固定效应模型中不可以加 AR 项

满壶俗人酒 发表于 2016-7-14 21:40
时点固定效应模型中不可以加 AR 项

那如果要修正自相关该怎么办呢？谢谢

其实如果杜宾值是2.6，我是不会做自相关检验，因为大于2的话，这种影响可以忽略；其实就是修正自相关，除了自回归弥补，还可以增加滞后项