建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序

学习学习。。。同困惑

jzplarry 发表于 2011-12-14 15:14
呵呵，不好意思。我认为，协整应该用原始数据做，检验表明存在协整关系就可以做，因果检验不能用于不平稳序 ...

做协整时不是需要做var时做出来的滞后项吗？ 新手，如有错误见谅

看完之后还是晕乎乎的

likanyong 发表于 2013-3-2 22:38
做协整时不是需要做var时做出来的滞后项吗？ 新手，如有错误见谅

应该要看你用的是什么方法，EG两步法就不用滞后项，而Johansen检验是要的

loughbra 发表于 2013-1-27 19:43
我也遇到过这个问题。这份资料是网上找的，关于VAR建模应注意的15点分析。你先看看，看了基本思路就清晰了。 ...

楼主分享的这份资料很不错啊，必须顶

xuexi

同样搞不清楚的飘过，等大牛答案啊

多去看点文献，学学人家的思路，会受益匪浅的

csdvrfesgtrsh

风信子银子 发表于 2013-1-26 10:12
您好！我最近也为这个在纠结，特向您请教！您的意思是如果要做VAR模型的话则一定要通过格兰杰检验是吗？如 ...

请问您的这个问题解决了吗？感谢您的答复