建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序

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ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，二阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。问题1：我做到这里有错误吗？问题2：还需要格兰杰检验码？问题3：有哪位大侠能就我这个问题给出做各项检验的先后顺序，分别用原始数据（不平稳）还是二阶差分数据（平稳）还做，尽量详细。请不要用网上的，因为我看了一些，但任然不是很明白。特别是以下这句话“协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系，那么，到底是先做格兰杰还是先做协整呢？因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序，之后，进行协整，看变量是否存在长期均衡。”问题4：上面说的协整是用什么数据做？

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关键词：脉冲响应函数 VAR模型 VEC模型 格兰杰检验 协整检验 格兰杰 模型

谢谢楼主分享！

jzplarry 发表于 2011-12-14 10:42
谢谢楼主分享！

我是求助的啊 求助！！

呵呵，不好意思。我认为，协整应该用原始数据做，检验表明存在协整关系就可以做，因果检验不能用于不平稳序列。所以，步骤应该是，一检验是否平稳，求差分后平稳，然后因果检验，存在因果关系后，做VAR。如果你要坐VECM，那么步骤应该是，检验是否平稳，是否检验是否存在协整关系，然后协整。

jzplarry 发表于 2011-12-14 15:14
呵呵，不好意思。我认为，协整应该用原始数据做，检验表明存在协整关系就可以做，因果检验不能用于不平稳序 ...

我又看了一些资料，格兰杰因果检验是用平稳数据做。谢谢你的回答。你的意思是做VAR的话不用协整吗？做VECM才需要？？是这个意思吗

jzplarry 发表于 2011-12-14 15:14
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

同意

如果不同阶单整是需要进行协整检验的，检验协整关系存在之后再建立VECM或者VAR，不管怎么说，非同阶单整时OLS是不能采纳了。

jzplarry 发表于 2011-12-14 15:14
呵呵，不好意思。我认为，协整应该用原始数据做，检验表明存在协整关系就可以做，因果检验不能用于不平稳序 ...

可不可以说的再清楚些啊？如果做VAR模型的话，不也需要检验模型的稳定性吗？这个检验不是协整检验吗？不好意思，我是一个初学者，需要您的帮忙！

有同样的困惑，菜鸟飘过~~

看看 有启发 呵呵