什么rolling regression?

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请问什么是rollling regression？这是用来做什么用的？

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关键词：regression regressio rolling regress roll 做什么

滚动估计本身并不是计量经济学中的一种独立
回归方法，它是在一个大样本范围内，通过滚动的方
式连续选取出一系列的小样本，采用和大样本一致
的方法来估计小样本的参数。根据滚动选取方式的
不同，滚动回归可分为两种:一是固定起始值( 或终
点值) ，小样本里的观察值个数按照一定规律递增
( 或递减) ;二是固定小样本观察值的长度，但是小
样本的起始值( 或终点值) 按照一定的规律递增( 或
递减)①。我们把第二种滚动回归中的样本固定的
长度叫做window，每次增加的步长叫做step。由于
第二种方法估计的样本长度一致，即window 相同，
因此参数具有可比性

logitechjane 发表于 2012-8-15 20:35
滚动估计本身并不是计量经济学中的一种独立
回归方法，它是在一个大样本范围内，通过滚动的方
式连续选取 ...

非常感谢，请问有没有这方面的书籍可以给我介绍一本？

请问怎么用Excel做这个第二种滚动回归呢,现在正在写论文,不懂啊,求帮忙!!!

logitechjane 发表于 2012-8-15 20:35
滚动估计本身并不是计量经济学中的一种独立
回归方法，它是在一个大样本范围内，通过滚动的方
式连续选取 ...

请问具体如何做滚动估计？需要编程吗？正在写论文，万分感谢！