[急问！]rolling regression如何保存回归残差？

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我的数据是每支股票每月的交易数据，现在要对每支股票进行3年期的回归，by code: reg ret mret  例如：

code       date               ret      mret
1           1995001          1.5        0.5
1           1995002         1.6        0.1
1           1995003       1.5        0.3
.......
1           1995100         1.4        0.0
1           1995101         1.7        0.9
.......
1           1995155         1.5        0.5
1           1995156        1.6        0.1

2           1995001       1.5        0.5
2           1995002       1.6        0.1
2           1005003       1.5        0.3
......
2           1995100       1.4        0.0
2           1995101       1.7        0.9
.....
2           1995155       1.5        0.5
2          1995156          1.6        0.1

现在我对code=1和code=2分别做window=36 (36个月)的rolling regression，需要保存每个回归的standard diviation of regression residuals.
请问该怎么写命令？特别是回归残差的标准差该怎么写？谢谢大家！！！

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关键词：regression regressio rolling regress roll 股票 如何

问题已经解决，谢谢各位了。

您好！请问这个是如何做的呢？我最近也在做这个面板数据的rolling window 回归，需要得到resudual的STD.期望你能帮帮忙。

追加一个，我的数据情况和你一样，不过我的是daily的数据，公司又很多，但是原理和你是一样的，我就想通过rolling window 25　trading days 求每个股票每天的std(residual). 但是不知道怎么做？

xu_tony77 发表于 2013-1-24 07:22
问题已经解决，谢谢各位了。

求问楼主，问题咋解决的？    万分感谢！

ZY451134693 发表于 2013-8-20 16:25
追加一个，我的数据情况和你一样，不过我的是daily的数据，公司又很多，但是原理和你是一样的，我就想通过r ...

请问：你这个程序会写了没？我现在也要做类似这样的程序~~请教啊

请问楼主，问题是怎么解决的？谢谢！

能帮我看看吗https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3694175，我需要保留残差

请问楼主后来是怎么解决的？

京竹天 发表于 2016-3-17 11:45
请问楼主后来是怎么解决的？

这是利用股票日收益率数据进行的FF三因子回归，将回归残差保存到sd_residual，可以参考一下，希望有帮助。。。
gen b_x1=.
gen b_x2= .
gen b_x3= .
gen b_cons=.
gen sd_residual=.
local max=0
local min=1
qui  {
count
local total=r(N)
levels stockcode, local(levels)
foreach l of local levels {
        sum return stockcode==`l'
        local max=r(N) + `max'  
        disp `l'
        forv i=`min'/`=`max' -4'  {
                local j=`i' + 4
                if `j'<=`total' {
                        reg return index smb hml in `i'/`j'
                        tempvar  res
                        predict `res' if e(sample), res
                        sum `res'
                        replace sd_residual = r(sd) in `j'
                        replace b_x1 = _b[index] in `j'
                        replace b_x2 = _b[smb] in `j'
replace b_x3 = _b[hml] in `j'
                        replace b_cons = _b[_cons] in `j'
                        }
                }
        local min = `min' + `max'
}
}